Estrategia para disminuir la máxima pérdida en nuestra operativa

 

Es muy importante tener en nuestra estrategia una máxima pérdida (MP) que sea lo más baja posible. Aunque perder forma parte de la estrategia que usemos, sienta muy mal, así que cuanto menos perdamos, mejor. Cualquier procedimiento que nos permita reducir esa pérdida lo máximo posible, ganando lo mismo, siempre será bienvenido.

Lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos definida una estrategia, es optimizar los valores de las variables que la componen, es lo que se llama, optimizar la configuración de la estrategia, pero todavía podemos hacer más, podemos buscar qué mejorar en nuestra manera de operar, y una de esas mejoras es tener varias estrategias ganadoras en lugar de una sola, porque como se verá a continuación, esta manera de operar mejora mucho nuestros resultados, mejora nuestra, operativa.

Los datos que se ofrecen a continuación son reales y están sacados de las estadísticas que usamos. Corresponden al período que va desde el 1 de julio de 2014 al 31 de octubre de 2018.

Tenemos tres estrategias, que llamaremos A, B y C.  No están correlacionadas. Cada una tiene sus propios resultados de beneficios y de pérdidas.

Los resultados que han obtenido cada una de ellas son:

  • A: 8.030 puntos con una MP de 387,2 puntos.
  • B: 6.854 puntos con una MP de 279,2 puntos.
  • C: 1.795 puntos con una MP de 161,2 puntos.

Si en este tiempo hubiésemos operado con solo una de ellas y con 3 contratos CFD’s del DAX30, serían 3 euros el punto, el beneficio y MP obtenida sería de:

  • A: 8.030*3 = 24.090 euros de beneficio y 1.161,6 euros de MP. Factor de Recuperación: 20,7*.
  • B: 6.854*3 = 20.562 euros de beneficio y 837,6 euros de MP. Factor de Recuperación: 24,5.
  • C: 1.795*3 = 5.385 euros de beneficio y 483,6 euros de MP. Factor de Recuperación: 11,1.

Por otro lado, si en lugar de operar con una sola de las estrategias, hubiéramos operado con 1 contrato CFD del DAX30, 1 euro el punto, en cada una de las tresel beneficio sería la suma de 8.030+6.854+1.795 = 16.679 euros. En este período de tiempo, si sumamos las pérdidas día a día de las tres estrategias, el valor más alto, de mayor pérdida, se alcanzó el 7 de mayo de 2015 con 449,6 puntos (al no estar las estrategias correlacionadas, unos resultados se compensan con otros). Es como si tuviéramos una cuarta estrategia con estos resultados:

  • D: 16.679 euros de beneficio y 449,6 euros de MP. Factor de Recuperación: 37,1.

Conclusión: Si hiciésemos una única estrategia, lo normal, es que eligiésemos la B al tener mayor Factor de Recuperación. Si dividimos 20.562/16.679 = 1,23, tenemos que yendo con 1,23 contratos por operación y haciendo las tres estrategias al mismo tiempo ganaríamos lo mismo que haciendo solamente la B, pero ahora nuestra MP sería 449,6*1,23 = 553,0 euros. Ganamos lo mismo pero hemos reducido nuestra MP de 837,6 euros a 553,0.

Varias_estrategias_expert_advisor

Usar varias estrategias ganadoras (tres, cuatro, cinco, etc.), y no correlacionadas, mejora nuestra operativa, es una buena manera de ganar lo mismo y perder menos.

 

* El Factor de Recuperación se explica en este enlace.

 


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Página actualizada el 23 de noviembre de 2018