Método para comparar estrategias – 2ª Parte

Después de ver un método sencillo para comparar estrategias, ahora vamos a ver el que más nos gusta en expertsadvisors.com, además, es el que usamos habitualmente.

Los datos siguientes son reales, y están extraídos de una optimización, que se ha hecho en el índice DAX30 con el expert advisor «Buy and Sell», en el período de tiempo que va desde, el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

Primeramente, tenemos que distinguir la “estrategia” de la “configuración”. La estrategia, es el conjunto de normas que utilizamos para entrar o salir del mercado. La configuración, son los puntos exactos en los que entramos o salimos del mercado.

Cada fila es una configuración distinta de la estrategia, es decir, distintos valores de las variables que la forman. Las imágenes sólo recogen los 7 primeros resultados de cada fila.

Comparar_estrategias_2_expert_advisorComparar_estrategias_3_expert_advisor.pngEl resumen de estos datos es el siguiente:

  • Fila 1: La estrategia gana 1.022,2 puntos en 250 operaciones, realizadas con una máxima pérdida de 318,4 puntos.
  • Fila 2: La estrategia gana 504,6 puntos en 255 operaciones, realizadas con una máxima pérdida de 150,9 puntos.
  • Fila 3251: La estrategia gana 1.788,8 puntos en 836 operaciones, realizadas con una máxima pérdida de 393,5 puntos.

El dato de las operaciones realizadas es importante, porque a mayor número de éstas, hay un mayor gasto por culpa del deslizamiento, que lo vamos a situar en 1 punto por operación (entrada+salida).

Inicialmente podríamos pensar:

  • Fila 1: (1.022,2 – 250) / 318,4 = 2,425 puntos de beneficio por cada punto de máxima pérdida.
  • Fila 2: (504,6 – 255) / 150,9 = 1,654 puntos de beneficio por cada punto de máxima pérdida.
  • Fila 3251: (1.788,8 – 836) / 393,5 = 2,421 puntos de beneficio por cada punto de máxima pérdida.

Con lo que la configuración más ganadora en esta estrategia, y en este intervalo de tiempo, sería la fila 1 casi empatada con la fila 3251.

Pero no es así, porque estamos utilizando la fórmula llamada Factor de Recuperación (Recovery Factor), que consiste en dividir el beneficio de un mismo período de tiempo, entre la máxima pérdida (MP) histórica. La máxima pérdida que estamos usando, es la que se ha producido en el período arriba mencionado, y la que tenemos que usar es la histórica, porque si en algún momento anterior hemos tenido una MP mayor, en cualquier momento podría repetirse, incluso aumentar.

Así que tenemos que hacer una estadística (backtest), con cada configuración de todo el período histórico del que dispongamos, en este caso, desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2018, y averiguar cuál ha sido la MP en todo ese tiempo.

Una vez hecho esta estadística, el resultado es el siguiente:

  • Fila 1: (1.022,2 – 250) / 397,1 = 1,945 puntos de beneficio, por cada punto de máxima pérdida.
  • Fila 2: (504,6 – 255) / 175,0 = 1,426 puntos de beneficio, por cada punto de máxima pérdida.
  • Fila 3251: (1.788,8 – 836) / 412,7 = 2,309 puntos de beneficio, por cada punto de máxima pérdida.

Ya tenemos ganadora, pero, no hay que descartar que en lugar de elegir una sola configuración ganadora, escojamos dos, o tres, trabajar con varias configuraciones distintas entre sí (mucho mejor si son estrategias no correlacionadas), disminuye mucho la máxima pérdida histórica de nuestra operativa.

Sabemos que hay más fórmulas para elegir, pero ésta es la que nos gusta y usamos.


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